亚市周五美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走低

亚市周五美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走低

亚市周五美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走低 更新时间：2010-6-19 0:02:28 亚洲汇市周五，美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走低，原因是由于美元兑日圆现汇脱离前夜低点，一些投资者减持对冲美元下行风险的期权头寸。

基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅由纽约汇市周四尾盘的11.05%/11.75%小幅下跌至11.00%/11.70%。美元兑日圆现汇在90.75-91.08日圆区间波动，高于前夜触及的90.51日圆低点水平。交易商们称，期权引申波幅下周可能继续小幅下跌，不过逢低买盘可能会抑制这种下滑趋势。

日本某大型银行的交易商称，今日期权引申波幅的小幅下跌表明，尽管前夜美元兑日圆走低，但仍存在期权卖盘，这主要是由于许多投资者手中仍然有一些他们希望减持的美元看跌期权合约。

上述交易商称，一名投资者在11.00%的引申波幅水平买入到期日为7月12日的美元看涨/日圆看跌期权，行权价为91.35日圆，这或许能够反映出投资者对于美元在未来几周内可能上涨的预期。若美元在到期日位于91.35日圆上方，该期权合约将获利。

以下是格林威治时间0100的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市 纽约汇市 东京汇市

周五 周四 周四

美元/日圆 11.00%/11.70% 11.05%/11.75% 11.10%/11.80%

欧元/美元 12.80%/13.80% 12.80%/13.80% 13.05%/14.05%

欧元/日圆 16.85%/18.85% 16.90%/18.90% 16.60%/18.60%

3个月期外汇期权引申波幅

东京汇市 东京汇市

周五 周四

美元/日圆 12.05%/12.65% 12.10%/12.70%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.10%/1.60%，东京汇市周四为1.10%/1.60%。

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