亚市周四美元日圆外汇期权引申波幅下滑

亚市周四美元/日圆外汇期权引申波幅下滑

亚市周四美元/日圆外汇期权引申波幅下滑 更新时间：2010-4-2 0:56:02 亚洲汇市周四，美元/日圆外汇期权引申波幅下滑，因现汇汇率走低减弱了市场对冲未来几个交易日美元进一步大幅走高风险的需求。

格林威治时间0300，美元跌至93.37日圆，亚洲汇市前市报93.65日圆，因此前日本央行短观调查显示日本非制造业企业的景气状况强于预期。

美元下滑导致投资者认为美元可能不会升破重要心理关口93.80日圆，若突破该水平将为美元突破7个月高点95日圆铺平道路。

某大型日本银行的一位期权交易商称，若美元在未来几个交易日不出现大幅波动，他们将不再需要此类期权合约。

基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅跌至10.70%/11.40%，纽约汇市前夜报10.85%/11.55%。这位交易商称，若美元本周不能升至93.80日圆上方，外汇期权引申波幅或将跌至10%下方。

投资者将关注定于周五公布的美国非农就业数据，因为这可能是美元兑日圆本周走高的最后机会。

他补充称，如果该数据未能给市场带来意外，外汇期权引申波幅可能会在本周交易结束前大幅走低。

接受道琼斯调查的经济学家预计，3月份非农就业人数可能会增加20,000人。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市 纽约汇市 东京汇市

周四 周三 周三

美元/日圆 10.70%/11.40% 10.85%/11.55% 10.85%/11.55%

欧元/美元 9.95%/10.35% 9.95%/10.35% 10.15%/10.55%

欧元/日圆 11.70%/12.50% 11.70%/12.50% 11.75%/12.55%

3个月期外汇期权引申波幅

东京汇市 东京汇市

周四 周三

美元/日圆 11.40%/12.00% 11.40%/12.00%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.05%/0.55%，东京汇市周三为0.05%/0.55%。

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