亚洲汇市周五美元日圆外汇期权下跌
亚洲汇市周五美元/日圆外汇期权下跌
亚洲汇市周五美元/日圆外汇期权下跌 更新时间：2010-3-20 0:08:02 亚洲汇市周五，美元/日圆外汇期权下跌，由于现货汇率维持窄幅波动，日本投资者不愿买入对冲汇率大幅波动风险的期权合约。
东京某大型银行的期权交易商表示，鉴于引申波幅仍处于相对高位，该机构试图出售期权，但是很多市场人士在日本长周末假期前维持观望。
东京汇市前市，美元在90.34-90.60日圆区间内维持窄幅波动。格林威治时间0230，美元报90.46日圆。
这导致1个月期美元/日圆平价期权引申波幅跌至9.30%/10.00%，纽约汇市周四报9.50%/10.20%。
交易商们表示，市场人士在关注有关欧盟财政危机的进展，希望从中获得近期期权价格走势的线索。交易商们还表示，如果希腊债务问题朝著不好的方向发展，那么可能会促使避险货币日圆兑美元上涨，并可能推高期权价格。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周五 周四 周四
美元/日圆 9.30%/10.00% 9.50%/10.20% 9.50%/10.20%
欧元/美元 9.15%/9.55% 9.20%/9.60% 8.95%/9.35%
欧元/日圆 11.20%/12.00% 11.15%/11.95% 10.55%/11.15%
3个月期外汇期权引申波幅
东京汇市 东京汇市
周五 周四
美元/日圆 10.25%/10.85% 10.60%/10.90%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.20%/0.70%，东京汇市周四为0.15%/0.65%。
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